kurz Časové řady a predikce
Dvoudenní kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět metodám pro analýzu a modelování časových řad. Po úvodním seznámení se základními pojmy budou vysvětleny nejrůznější metody, které umožňují predikovat chování časových řad do budoucnosti a také ohodnotit správnost výsledků. Vše je demonstrováno na příkladech z praxe.
Program kurzu
- Úvod
- Základní informace o softwaru STATISTICA
- Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
- Úvod do časových řad
- Příklady časových řad
- Jednoduché modely časových řad:
- - Modely s nulovou střední hodnotou
- - Modely s trendem
- - Modely se sezónností
- Stacionární modely
- Autokorelační funkce
- Odhady trendu a sezónních komponent
- Filtrování trendu a sezónních komponent
- Testování šumové náhodné posloupnosti
- Stacionální procesy
- Lineární modely
- ARMA procesy
- Autokorelační funkce (ACF)
- Predikce stacionárních časových řad
- Odhadování trendu a predikce pomocí regresní analýzy
- Exponencionální vyrovnávání
- Bez trendu
- S trendem
- ARMA modely
- ACF a PACF pro ARMA ( p, q )
- Predikce ARMA modelů
- Odhad řádu ARMA
- Nestacionální a sezonní modely
- ARIMA modely
- Identifikace
- Predikce ARIMA modelů
- Sezonní ARIMA modely
Předpokládané znalosti účastníků
- Běžná obsluha počítače v prostředí Windows. Před tímto je vhodné absolvovat Základní kurz statistiky I.
- 11 400,- bez DPH
- Praha-Chodov, V Parku 2325/16, 9:00-16:00
- 10.04. - 11.04.2017
Kurz zahrnuje
- Tištěné výukové materiály, elektronické materiály na USB, měsíční testovací verzi softwaru, oběd, občerstvení, kávu, certifikát o absolvování kurzu.
Přihlásit
Termín, cena i program kurzu se mohou změnit, jeho konání závisí na dosažení minimálního počtu přihlášených.
