kurz Časové řady a predikce

Dvoudenní kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět jednoduchým i složitějším technikám pro prognózování a analýzám časových řad. Po úvodním seznámení se základními pojmy, budou vysvětleny nejrůznější metody, které umožňují prognózovat a také ohodnotit správnost výsledků. Bude také prezentován model ARIMA a analýza vícerozměrných časových řad.

Program kurzu

Úvod
- Příklady časových řad
- Jednoduché modely časových řad
  - Modely s nulovou střední hodnotou
  - Modely s trendem
  - Modely se sezónností
- Stacionární modely
- Autokorelační funkce
- Odhady trendu a sezónních komponent
- Filtrování trendu a sezónních komponent
- Testování šumové náhodné posloupnosti
Stacionální procesy
- Lineární modely
- ARMA procesy
- Autokorelační funkce (ACF)
- Predikce stacionárních časových řad
- Odhadování trendu a predikce pomocí regresní analýzy
Exponencionální vyrovnávání
- bez trendu
- s trendem
ARMA modely
- ACF a PACF pro ARMA ( p, q )
- Predikce ARMA modelů
- Odhad řádu ARMA
Nestacionální a sezonní modely
- ARIMA modely
- Identifikace
- Predikce ARIMA modelů
- Sezonní ARIMA modely
Nelineární modely
- Odchylky od linearity
- Chaotická posloupnost