Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

kurz Časové řady a predikce

Kurzy & Školení

Dvoudenní kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět metodám pro analýzu a modelování časových řad. Po úvodním seznámení se základními pojmy budou vysvětleny nejrůznější metody, které umožňují predikovat chování časových řad do budoucnosti a také ohodnotit správnost výsledků. Vše je demonstrováno na příkladech z praxe.


Program kurzu

  • Úvod
    • Základní informace o softwaru STATISTICA
    • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
  • Úvod do časových řad 
    • Příklady časových řad
    • Jednoduché modely časových řad:
    • - Modely s nulovou střední hodnotou
    • - Modely s trendem
    • - Modely se sezónností
    • Stacionární modely  
    • Autokorelační funkce
    • Odhady trendu a sezónních komponent
    • Filtrování trendu a sezónních komponent
    • Testování šumové náhodné posloupnosti
  • Stacionální procesy  
    • Lineární modely
    • ARMA procesy
    • Autokorelační funkce (ACF)
    • Predikce stacionárních časových řad  
    • Odhadování trendu a predikce pomocí regresní analýzy
  • Exponencionální vyrovnávání  
    • Bez trendu
    • S trendem
  • ARMA modely  
    • ACF a PACF pro ARMA ( p, q )
    • Predikce ARMA modelů
    • Odhad řádu ARMA
  • Nestacionální a sezonní modely  
    • ARIMA modely
    • Identifikace
    • Predikce ARIMA modelů
    • Sezonní ARIMA modely  

Předpokládané znalosti účastníků


Cena
Termíny a čas kurzu


Kurz zahrnuje

  • Tištěné výukové materiály, elektronické materiály na USB, měsíční testovací verzi softwaru, oběd, občerstvení, kávu, certifikát o absolvování kurzu.


Přihlásit


Termín, cena i program kurzu se mohou změnit, jeho konání závisí na dosažení minimálního počtu přihlášených.

Podívejte se, co si myslí o našich kurzech samotní účastníci. Navštivte sekci Očima účastníků.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2022 StatSoft CR s.r.o.